Gran riqueza de yacimientos de todas las épocas y de hallazgos arqueológicos. Su origen parece ser romano puesto que es generalizada la creencia de que allí se instaló la ciudad romana de Baxo o Bago.
En el siglo IX llegó a ser capital de una Cora, participando entre los años 886 y 921 en el levantamiento muladí de Omar Ben Hafsún.
A finales del siglo XI pasa a formar parte del Reino Zirita de Granada. En 1.226 es conquistada por Fernando III y en 1.245 es donada a la Orden de Calatrava. Su reconquista definitiva la lleva a cabo Alfonso XI en 1.341, otorgándole privilegios y repoblándola, pasando a pertenecer a la abadía de Alcalá la Real.
En 1.370 deja de pertenecer a la Corona y se convierte en Señorío de la Casa de Aguilar, regentada por Gonzalo Fernández de Córdoba. En el siglo XVI, los señores de Priego, pertenecientes a la Casa de Aguilar, son nombrados marqueses de la villa y en el XVIII se integra en el marquesado de Medinaceli.
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