Gran riqueza de yacimientos de todas las épocas y de hallazgos arqueológicos. Su origen parece ser romano puesto que es generalizada la creencia de que allí se instaló la ciudad romana de Baxo o Bago.
En el siglo IX llegó a ser capital de una Cora, participando entre los años 886 y 921 en el levantamiento muladí de Omar Ben Hafsún.
A finales del siglo XI pasa a formar parte del Reino Zirita de Granada. En 1.226 es conquistada por Fernando III y en 1.245 es donada a la Orden de Calatrava. Su reconquista definitiva la lleva a cabo Alfonso XI en 1.341, otorgándole privilegios y repoblándola, pasando a pertenecer a la abadía de Alcalá la Real.
En 1.370 deja de pertenecer a la Corona y se convierte en Señorío de la Casa de Aguilar, regentada por Gonzalo Fernández de Córdoba. En el siglo XVI, los señores de Priego, pertenecientes a la Casa de Aguilar, son nombrados marqueses de la villa y en el XVIII se integra en el marquesado de Medinaceli.
La ciudad de Priego, una de las más señoriales y hermosas de la comunidad, es un conjunto de calles y rincones recoletos, de casas señoriales y monumentos arquitectónicos y escultóricos dentro de una estructura urbana de trazado irregular, de difícil síntesis. Dos aspectos destacan en todo el conjunto: el agua, por su abundancia, y el barroco, pues es el estilo arquitectónico predominante. La Fuente del Rey, la de la Salud, La Iglesia de las Angustias, el convento de San Francisco, La Iglesia de San Pedro, el convento de San Juan de Dios, la Ermita de la Aurora, los restos del Castillo..., son muestras de ello.